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“闪电男孩”交易机器人正在加密货币交易所疯狂运行

来源:龙虎娱乐-龙虎国际app-龙虎娱乐官网发布时间:2019-07-04 17:05:37浏览:52

  康奈尔理工大学(Cornell Tech)和其他几所大学的研究人员发表的一篇论文称,在某些加密交易所,类似“闪电男孩”的交易操纵行为十分猖獗。

  这组作者在上周发布的一份报告中表示,特殊套利正期待普通用户在分散化交易所的交易,并从中获利。分散化交易所让普通用户可以更直接地进行交易。部署自主交易程序的公司通过支付更高的费用来获得优先订购权,并将这一优势用于抢先操作等操作,在这种操作中,交易员可以看到来自其他人的订单,并设法先下单。

  尽管分散式交易所(称为DEXes)仍只占总交易量的一小部分,但由于全球最大的集中式密码交易所Binance等公必发88官网司的努力,预计它们的使用量还会增长。Binance正在建立自己的分散式交易所,许多其他集中式密码交易所也在效仿。此外,康奈尔理工大学教授阿里·朱尔斯(Ari Juels)表示,类似的做法可能也会在集中式密码交易所中猖獗。

  上周,在康奈尔大学纽约校区举行的区块链大会上,他在发言中表示,“我们不知道中央交易所的渎职行为有多严重。如果我们从我们在DEXes上看到的情况进行推断,很可能达到数十亿美元。”

  这项研究是市场上最新的危险信号。操纵从十年前开始,包括最近报告。也就是说,近90%的交易量是可疑的。

  朱尔斯在稍后的电话采访中表示,加密机器人的使用可以带来丰厚的利润,如果一家矿商实施所谓的51%的攻击,它就会付出代价。在这种攻击中,计算机将接管特定代币的网络。

  “我们解释说DEX的设计缺陷威胁着区块链的安全。”这8位作者在论文中称,“这些机器人表现出许多类似的市场开拓行为——抢先运行、积极的延迟优化等——在华尔街很常见,正如迈克尔·刘易斯(Michael Lewis)在其热门作品《闪电男孩》(Flash Boys)中揭示的那样。”

  彭博社撰稿人刘易斯在2014年的那本书中称,股市受到操纵,有利于高频交易公司,这些公司从与股票交易所的高速数据链接中获利。

  对于任何试图在电子交易中对非法行为进行分类的人来说,都存在许多陷阱,而且在执行明智的市场中,挑战也不太可能会减少。在这本书出版5年后,华尔街交易员仍对刘易斯的书揭露了猖獗的犯罪行为感到愤怒。

  在他们看来,刘易斯所说的操纵是交易所不可避免的事实,在交易所里,人们希望立即进行买卖。甚至“抢先”一词的含义也很模糊,一些人表示,它意味着专业做市商相对于需要实时执行的投资者一直拥有的必发88优势。

  自去年10月以来,本文作者一直在对6家分散式交易所进行实时跟踪,并对历史数据进行了研究。的主要撰写人菲利普·戴安(Philip Daian)在接受电话采访时说,仅在这六家交易所——DEXes总数量的一小部分——他们就发现了500多台机器人,目前通过此类活动每天可以赚到2万美元。研究人员说,像抢先交易这样的活动的交易所包括EtherDelta和Bancor。

  Bancor表示,它的功能是“中和”机器人操纵的威胁。Bancor公关总监奈特·辛德曼(Nate Hindman)称,这家总部位于瑞士、具有做市商功能的公司之所以这么做,部分原因是它设定了最高的理想价格,以确保攻击者无法出价更高而跳过这条线路。

  EtherDelta创始人扎卡里·科伯恩(Zachary Coburn)去年11月与美国证券交易委员会(SEC)达成和解,原因是该公司未注册为全国性证券交易所。该公司没有立即回应置评请求。

  朱尔斯称,研究人员甚至建造了自己的机器人,以便更好地理解这种交易行为是如何可能的,而且令他们惊讶的是,他们甚至收到了收购要约。他们拒绝了。

  朱尔斯表示,“这将激励社区考虑新的交易所设计。”


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